富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金公告

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富时中国 A50交易型开放式指数证券投

资基金

招募说明书(更新)摘要

2019年 11月

二零一九年十一月

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据 2018 年 9 月 12 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)《关于准予富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金注册的批

复》(证监许可[2018]1481 号)进行募集,本基金合同已于 2018 年 12 月 21 日

生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险,包括:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等等。其中,同时由于本基金是交易型开放式指数基金,基金特有风险主要涵盖:指数化投资风险,包括标的指数波动的风险、标的指数的流动性风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等;基金运作的特有风险,包括上市交易风险、基金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方服务机构的风险等等,具体请参见本招募说明书第十八部分风险揭示章节。

5、本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

6、投资者申购的基金份额当日可卖出,申购当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

7、投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

10、本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 20 日,有关财务数据和净

值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基

金托管人复核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:汇安基金管理有限责任公司(简称“汇安基金”)

住所:上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室

办公地址:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层

法定代表人:何斌(代行职务)

成立时间:2016 年 4 月 25 日

注册资本:1 亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:田云梦

联系电话:(010)56711600

汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2016]860 号文批准设立。

(二)主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

何斌先生,董事长。21 年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长、代任总经理。

秦军先生,董事。19 年证券、基金行业从业经验。清华大学 MBA。曾任中国航空工业规划设计研究院监理部总经理助理,中合资产管理有限责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司副总经理。

赵毅先生,董事。1992 年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999 年获该校经济学硕士学位,中欧国际工商学院 EMBA 毕业。自 1997 年以来先后创办大连生威粮食集团有限公司、辽宁中稻股份有限公司、沈阳生威投资有限公司。现任大连生威控股有限公司董事长兼总经理。

盛希泰先生,独立董事。南开大学会计系研究生,北京大学 EMBA,清华大学五道口金融学院 EMBA,北京交通大学管理学博士。05-15 三届全国青联常委兼金融界别秘书长,中央国家机关青联副主席,全国大学生创新创业联盟联席理事长,

中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使专委会会员,湖畔大学保荐人,南开大学校友总会副理事长、南开北京校友会会长、南开允能商学院理事长,清华校友种子基金管理合伙人,阳光保险独立董事、首创股份独立董事。

李海涛先生,独立董事。1998 年获得美国耶鲁大学管理学院金融学博士学位。曾任密西根大学 Ross 商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。

陈伟莉女士,独立董事。1984 年获西南政法大学法律专业法学学士学位,

2006 年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业 EMBA。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。

2、基金管理人监事

戴樱女士,监事。2004 年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学

位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基金管理有限责任公司监事。

3、高级管理人员

何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)

郭冬青先生,督察长。20 年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历

任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。2017 年 11 月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司督察长。

刘强先生,副总经理。美国注册管理会计师(CMA) ,东北财经大学审计学

学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

郭兆强先生,副总经理。21 年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学

光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016 年 4 月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

窦星华先生,副总经理。12 年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学金

融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

王俊波先生,副总经理。14 年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕

士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016 年 7 月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

4、本基金基金经理

计伟,ACCA,工商管理硕士,12 年证券、基金行业从业经历,曾任中国国际

金融有限公司运作分析师;华安基金管理有限公司指数与量化投资事业总部专户投资经理、公募基金经理与事业部产品负责人,同时担任华安基金风险管理委员

会委员。 2016 年 7 月 1 日加入汇安基金管理有限责任公司,任指数与量化投资

部副总经理一职。2018 年 1 月 11 日至 2018 年 7 月 2 日,任汇安丰泰灵活配置

混合型证券投资基金基金经理;2018 年 3 月 7 日至 2019 年 4 月 4 日,任汇安成

长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月

4 日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2017 年 9 月 6 日至今,任汇安

丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 7 月 3 日至今,任汇安沪

深 300 指数增强型证券投资基金基金经理;2018 年 12 月 21 日至今,任富时中

国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

朱晨歌,复旦大学理论物理硕士,4 年证券、基金行业从业经历,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资

研究工作。2017 年 12 月 29 日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量

化投资部高级经理一职。2018 年 2 月 8 日至 2019 年 5 月 10 日,任汇安丰利灵

活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 4 月 26 日至 2019 年 5 月 10 日,

任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 2 月 8 日至今,任

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 8 月 9 日至今,任

汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018 年 8 月 22 日至今,

任汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金;2019 年 3 月 13 日至今,任汇安丰裕

灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019 年 6 月 14 日至今,任富时中国 A50

交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)。

钟敬棣先生,固定收益首席投资官。23 年银行、基金行业从业经验。CFA,硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金,从事债券研究及投资组合管理工作。2008 年5 月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳定增利、双息红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018 年 5 月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,董事总经理。

邹唯先生,首席投资官。19 年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限

公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金

管理有限责任公司,担任首席投资官,董事总经理。

仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,13 年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016 年 6 月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:陈四清

注册资本:人民币 34,932,123.46 万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄

33 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供

托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四)基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402 审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演

练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督

和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)申购、赎回业务代理机构

1)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

客户服务电话:95587

网址:www.csc108.com

2)国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

3)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

客户服务电话:95536/0755-25822002

网址:www.guosen.com.cn

4)广发证券股份有限公司

办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44

法定代表人:孙树明

客户服务电话:(020)95575

网址:http://www.gf.com.cn

5)中信证券股份有限公司

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

6)兴业证券股份有限公司

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

7)中信证券(山东)有限责任公司

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

8)海通证券股份有限公司

客户服务电话:95553

网址:www.htsec.com

9)申万宏源证券有限公司

客服服务电话:021-33389888

网址:www.swhysc.com/index.jsp

10)申万宏源西部证券有限公司

客服服务电话:021-33389888

网址:www.swhysc.com/index.jsp

11)招商证券股份有限公司

客服服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

12)中泰证券股份有限公司

客服服务电话:95538

网址:www.zts.com.cn

13)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

客户服务电话:95573

网址:www.i618.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构,并在管理人网站公示。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

联系人:赵亦清

电话:010-50938782

传真:010-50938991

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:021-23238888

传真电话:021-23238800

联系人:张青萌

经办注册会计师:薛竞、赵钰

四、基金的名称

富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,力求实现跟踪偏离度和跟

踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、权证、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的 80%。因法律法规的规定而受限的情形除外。

八、基金的投资策略

(1)股票投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成分股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。当出现特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可采取其他指数投资技术进行基金投资组合的适当调整,以实现紧密跟踪标的指数的投资目标。特殊情况包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成分股流动性严重不足;

(3)标的指数成分股长期停牌;(4)标的指数成分股进行配股、分红或增发等行为时;(5)标的指数编制方法发生变化;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

(2)债券投资策略

本基金基于策略性投资的需要,可投资于国债、金融债等债券,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析、信用利差状况、债券市场供求关系等因素判断未来利率变化,动态调整组合久期和债券配置结构,精选债券获取收益。

(3)中小企业私募债的投资策略

本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。

(4)资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证资产安全性和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

(5)衍生品投资策略

在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票期权、股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保

值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、国债期货的风险收益特征及流动性,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合权证定价模型和价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,以追求稳定的当期收益。

本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。

(6)融资及转融通证券出借

在条件许可的情况下,本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。

随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的标的指数为“富时中国 A50 指数(FTSE ChinaA50 Index)”,业绩

比较基准为富时中国 A50 指数收益率。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)且在不

损害持有人利益的前提下,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得

基金托管人同意后变更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有

与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7

月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 15,362,556.00 96.06

其中:股票 15,362,556.00 96.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 563,836.99 3.53

8 其他资产 65,761.42 0.41

9 合计 15,992,154.41 100.00

注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 43,032.00 0.27

B 采矿业 330,281.00 2.08

C 制造业 4,929,391.00 31.00

D 电力、热力、燃气及水生产和 195,110.00 1.23

供应业

E 建筑业 413,278.00 2.60

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 124,526.00 0.78

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 152,262.00 0.96

务业

J 金融业 8,320,640.00 52.33

K 房地产业 854,036.00 5.37

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 15,362,556.00 96.62

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

(元) 比例(%)

1 601318 中国平安 25,300 2,241,833.00 14.10

2 600519 贵州茅台 1,200 1,180,800.00 7.43

3 600036 招商银行 32,300 1,162,154.00 7.31

4 601166 兴业银行 38,100 696,849.00 4.38

5 000651 格力电器 11,700 643,500.00 4.05

6 000858 五 粮 液 4,800 566,160.00 3.56

7 600030 中信证券 21,400 509,534.00 3.20

8 000002 万 科A 17,800 495,018.00 3.11

9 600016 民生银行 76,000 482,600.00 3.04

10 600000 浦发银行 39,500 461,360.00 2.90

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 65,634.99

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 126.43

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 65,761.42

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为 2019 年 6 月 30 日,所列数据未经审计。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金合同生效以来(截至 2019 年 6 月 30 日)的基金份额净值增长率及

其与同期业绩比较基准收益率的比较:

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

2018 年 12 月 21 日 -0.58% 0.23% -1.96% 0.69% 1.38% -0.46%

(基金合同生效

日)至 2018 年 12

月 31 日

2019 年 1 月 1 日至 22.33% 1.42% 30.83% 1.54% -8.50% -0.12%

2019 年 6 月 30 日

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较:

注:①本基金合同生效日为 2018 年 12 月 21 日,至本报告期末,本基金合

同生效未满一年。

②根据《富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,

本基金的投资范围为标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标,基

金还可投资于其他依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业

债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、可转换债券

(含分离交易可转债)、中小企业私募债等)、债券回购、资产支持证券、同业

存单、货币市场工具、权证、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2018

年 12 月 21 日至 2019 年 6 月 20 日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。

十三、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金上市费及年费;

9、基金的银行汇划费用;

10、基金的相关账户的开户及维护费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。

根据基金管理人与标的指数许可方签订的相应指数许可使用协议的规定,本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的标的指数许可使用费每日计提,逐日累计至每季季末,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,基金托管人复核后于次季前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行合理变更并公告。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费,无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

4、上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产需要缴纳的增值税,由基金管理人按照税务机关的要求进行核算,从基金财产中支付。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更

新的内容如下:根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、

《托管协议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、

基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。

汇安基金管理有限责任公司

二〇一九年十一月三十日

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